時系列解析には欠かせないカルマンフィルタ。Rでもパッケージが用意されていて非常に便利ですが、ここではいったん理解を優先し、カルマンフィルタの実装を行ってみたいと思います。ちなみに写真はカルマンフィルタの生みの親カルマンさんです（たぶん）。 Read the postThis is a Standard Post
前回集めた経済データをGiannone et al (2008)のマルチファクターモデルで推定し、四半期GDPを予測したいと思います。Giannoneらの論文ではUSデータを用いており、予測精度はエコノミストを超えることが実証されていました。今回は日本のデータで実証したいと思います。 Read the postThis is a Standard Post