おはこんばんにちは。為替のTickデータを使った解析を行っているんですが、サンプルサイズが1年間のデータで1200万件にも及びます。メモリには乗るんですが、一つ一つに対して少し複雑な処理を行おうとすると処理にかなり時間がかかったりして非常に非効率です。今回はRcppパッケージを用いて、C++で書いた関数をR上の関数としてコンパイルし処理速度を高めるという方法を紹介したいと思います。
新語に強いNEologd辞書をMecabにインストールしてみました。
前回のデータ収集では足りないデータがあったので再度スクレイピングしてみました。
最近私が注目しているのがガウス過程。今回はそのガウス過程の中でも、主成分分析のようにデータセットの次元削減のために使用されるGaussian Process Latent Variable Model（GPLVM）の紹介をします。
社内ワークショップがあり、休日は国会図書館に籠り、先行研究を漁った結果、微妙なアセットアロケーションモデルを構築できました。
時系列解析には欠かせないカルマンフィルタ。Rでもパッケージが用意されていて非常に便利ですが、ここではいったん理解を優先し、カルマンフィルタの実装を行ってみたいと思います。
万能すぎて逆に面白くないと話題のガウス回帰を実装してみました。
前回集めた経済データをGiannone et al (2008)のマルチファクターモデルで推定し、四半期GDPを予測したいと思います。
Rでデータ集めをします。データ分析はデータ集めと前処理が7割を占めるといわれる中、データ集めを自動化すべくウェブスクレイピングを行いました。