時系列解析

金融であればクオンツの方は新規運用戦略の立案をする際に、バックテストを行ってパフォーマンスの確認をすることがあると思います。今回は、バックテストのオーバーフィッティングがアウトオブサンプル・パフォーマンスに及ぼす影響について調べたので備忘録をかねてまとめてみました。

単なる思い付きです。