カルマンフィルタ

時系列解析には欠かせないカルマンフィルタ。Rでもパッケージが用意されていて非常に便利ですが、ここではいったん理解を優先し、カルマンフィルタの実装を行ってみたいと思います。

前回集めた経済データをGiannone et al (2008)のマルチファクターモデルで推定し、四半期GDPを予測したいと思います。