統計

おはこんばんにちは。為替のTickデータを使った解析を行っているんですが、サンプルサイズが1年間のデータで1200万件にも及びます。メモリには乗るんですが、一つ一つに対して少し複雑な処理を行おうとすると処理にかなり時間がかかったりして非常に非効率です。今回はRcppパッケージを用いて、C++で書いた関数をR上の関数としてコンパイルし処理速度を高めるという方法を紹介したいと思います。

金融であればクオンツの方は新規運用戦略の立案をする際に、バックテストを行ってパフォーマンスの確認をすることがあると思います。今回は、バックテストのオーバーフィッティングがアウトオブサンプル・パフォーマンスに及ぼす影響について調べたので備忘録をかねてまとめてみました。