仕事関連

金融であればクオンツの方は新規運用戦略の立案をする際に、バックテストを行ってパフォーマンスの確認をすることがあると思います。今回は、バックテストのオーバーフィッティングがアウトオブサンプル・パフォーマンスに及ぼす影響について調べたので備忘録をかねてまとめてみました。

社内ワークショップがあり、休日は国会図書館に籠り、先行研究を漁った結果、微妙なアセットアロケーションモデルを構築できました。