OECD.orgのAPIを使って、各国のマクロ経済データを取得してみました。
最近私が注目しているのがガウス過程。今回はそのガウス過程の中でも、主成分分析のようにデータセットの次元削減のために使用されるGaussian Process Latent Variable Model（GPLVM）の紹介をします。
時系列解析には欠かせないカルマンフィルタ。Rでもパッケージが用意されていて非常に便利ですが、ここではいったん理解を優先し、カルマンフィルタの実装を行ってみたいと思います。
万能すぎて逆に面白くないと話題のガウス回帰を実装してみました。
前回集めた経済データをGiannone et al (2008)のマルチファクターモデルで推定し、四半期GDPを予測したいと思います。
Rでデータ集めをします。データ分析はデータ集めと前処理が7割を占めるといわれる中、データ集めを自動化すべくウェブスクレイピングを行いました。