プログラミング

おはこんばんにちは。為替のTickデータを使った解析を行っているんですが、サンプルサイズが1年間のデータで1200万件にも及びます。メモリには乗るんですが、一つ一つに対して少し複雑な処理を行おうとすると処理にかなり時間がかかったりして非常に非効率です。今回はRcppパッケージを用いて、C++で書いた関数をR上の関数としてコンパイルし処理速度を高めるという方法を紹介したいと思います。